Операционный риск

Операционный риск представляет собой риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Группы, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения работниками и/или иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности/недостаточности функциональных возможностей (характеристик), применяемых информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. Операционный риск включает в себя юридический (правовой) риск, но исключает стратегический и репутационный риски.

Система управления операционными рисками банка ВТБ направлена на минимизацию случаев реализации операционного риска, включая снижение вероятности нарушения бизнес-процессов, неспособности обеспечить высокое качество обслуживания клиентов из-за ошибок персонала, сбоев в работе систем, внутреннего или внешнего мошенничества, нарушения клиентских обязательств и договорных отношений, и понесения возможных потерь от его реализации.

В рамках управления операционным риском Банк руководствуется принципами, установленными нормативными актами Банка России, а также положениями Базельского комитета по банковскому надзору. В целях управления операционным риском в Банке реализованы регулярные процедуры, обеспечивающие идентификацию риска, его оценку, мониторинг, контроль и минимизацию. Все существенные с точки зрения риска недостатки, выявленные в рамках системы внутреннего контроля, являются объектом детального анализа, на основе которого разрабатываются и реализуются меры митигации, направленные на устранение причин и источников риска.

В целях обеспечения процессов управления операционным риском в Банке внедрены унифицированные механизмы идентификации, оценки и контроля уровня операционного риска: централизованный сбор сведений о событиях

операционного риска и связанных с ними последствиях, контроль уровня ключевых показателей операционного риска и процедур минимизации операционного риска. Применение вышеуказанных механизмов способствует возможности проведения количественной оценки показателей операционного риска в отношении продуктов, процессов и систем Банка, в том числе в разрезе отдельных категорий риска и направлений деятельности Банка, идентификации источников риска, разработке и принятию митигирующих мер, формированию управленческой отчетности.

В Банке применяются следующие методы реагирования на выявленные операционные риски:

  • минимизация риска – разработка и реализация необходимых корректирующих мер, направленных на снижение уровня выявленного риска;
  • принятие риска – вопросы принятия риска подлежат утверждению уполномоченными органами/лицами Банка, в случае если реализация мер по минимизации риска не представляется экономически обоснованной;
  • избегание риска – отказ от проведения операций бизнес-процесса, подверженных выявленному риску, в случае если величина возможных потерь по риску является критической для Банка и (или) приводит к потере экономической целесообразности реализации того вида деятельности, в котором выявлен риск, при этом реализация мер по минимизации риска не представляется экономически обоснованной;
  • передача риска (страхование риска) – осуществляется страхование операционных рисков Банка, которые не могут управляться Банком и выходят за рамки его непосредственного контроля (в том числе риски утраты обеспечения, переданного Банку в залог по предоставленному кредитному продукту, риски перевозки и хранения ценностей и денежной наличности, имущественные риски и др.).

Ключевыми механизмами снижения и ограничения уровня операционного риска в Банке являются:

  • комплексная система текущего и последующего внутреннего контроля, охватывающая все подразделения и направления деятельности Банка;
  • регламентирование порядка совершения всех основных операций в рамках внутренних нормативно-методологических документов;
  • учет и документирование совершаемых банковских операций и сделок, регулярные выверки первичных документов и счетов по операциям;
  • применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и ответственности работников, использование механизмов двойного контроля, принятие коллегиальных решений, установление ограничений на сроки и объемы операций;
  • автоматизация банковских операций на основе использования высокопроизводительных информационных систем, постоянный мониторинг их функционирования и принятие незамедлительных мер по устранению причин сбоев;
  • тщательный отбор персонала, его подготовка и повышение квалификации;
  • принятие мер по обеспечению непрерывности и восстановления деятельности при совершении банковских операций и сделок, в том числе путем организации резервных каналов связи, территориально разнесенных серверных помещений, автономных источников электропитания, тепло- и водоснабжения, противопожарных мероприятий.

Программы страхования рисков профессиональной деятельности Банка в 2018 году представлены страхованием от преступлений по программе Financial Institution’s Blanket Bond (в том числе электронных и компьютерных), страхованием ответственности директоров, должностных лиц и компаний, страхованием денежных средств и материальных ценностей во время нахождения в хранилищах и при перевозке, страхованием банкоматов и т. д. Дополнительно Банк осуществлял страхование рисков хозяйственной деятельности (в том числе зданий, оборудования и автотранспорта).

В 2018 году развитие системы управления операционными рисками на уровне группы ВТБ осуществлялось по следующим направлениям:

  • разработка и реализация механизмов мониторинга уровня операционного риска на уровне Банка и компаний Группы в рамках концепции управления риск-аппетитом;
  • унификация методологических подходов в части управления операционными рисками на уровне Группы, в том числе в части управления рисками мошенничества и IT-рисками;
  • развитие методологии единой системы инструментов управления операционными рисками на уровне группы ВТБ (сбор данных о случаях реализации операционных рисков и связанных с ними последствиях, самооценка, ключевые индикаторы риска, планы корректирующих мероприятий по снижению рисков и их последствий, сценарный анализ);
  • совершенствование регулярной отчетности по операционным рискам Группы.

Операционный риск не оказал существенного влияния на результаты деятельности Банка в 2018 году.